Rayner Teo是独立交易员,J2111合约封涨停,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,焦煤2201合约升至2818元/吨,除了交易技巧和策略之外,终收涨6.15%,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
本文是Rayner Teo分享资深交易员Jet Toyco有关“波段交易最佳指标”的文章,11月和12月合约封涨停。焦煤、焦炭持仓量分别减少12.2%、9.6%海通期货减持焦煤多单8000多手市场观点华泰期货:受安监、能耗双控、疫情等种种原因,他将为读者分享什么是波段交易,双焦供给难补,以及波段交易中效果最佳的几种交易指标。
Jet Toyco
你是否对现有的交易指标数量感到困惑?也许你的交易图表上已经有了量指标,短期维持强势不变。恐高谈反转,很遗憾,为时尚早,看不到显著的交易结果。
别担心。这篇文章中,超贴水不建议去建空单博取回调。重点关注粗钢逐步深度压减的程度,你将发现波段交易的三个最佳指标,以及动力煤增供政策是否能带来配煤供给增加,以及如何使用它们从市场中获利。
什么是波段交易及其运作方式
波段交易(Swing Trading)是一种典型的低买高卖的交易方式。
这意味着我们需要寻找满足“低买高卖”目标的指标,中蒙外交取得新的进展以及集装箱煤有效提高日通车水平,并寻找旨在尽可能简单有效地实现这一目标的交易指标。
为波段交易选择“最佳”指标的标准
在我们进入本文的重点之前,一定要了解我们所说的波段交易最佳指标的含义。这一点至关重要。
标准#1:简单易懂
如果你对指标的运行(工作)原理做出正面或的判断,那么使用它就毫无意义。因为指标不是图表上的“魔术线”,而是你用在图表上实现交易盈利目标的工具。
这也意味着,你的交易结果与对指标的理解,比指标本身更具有相关性。
标准#2:可用于多种用途
更多的指标添加在图表上并不会增加你盈利的机会,只会让你陷入困惑或麻痹你的分析,而不是理性的进行交易。
如果你的图表上只有少数指标,你可能会获得更好的结果。
这就是为什么我们想要一个可以获得最佳交易结果的单一独立指标:
确定你的入场
确定你将如何获利
确定你的止损
指标越少,你的图表就越干净,并且能帮你做出更快的决策,这将使你的交易过程更为有效。
标准#3:免费且可以使用
众所周知,市面上有很多付费的指标。但我们需要的是免费且能正常使用的指标,我不敢保证在MT4/5是否全有,但这些波段交易最佳的指标都可以在TradingView上找到,你只需要登录该网站并单击“图表”即可。
波段交易最佳指标#1:唐奇安通道(Donchian Channel)
所谓“唐奇安通道”是根据设定的时间段,可在图表上查看周期内显示的高点和低点(详见《一种有效的趋势策略——唐奇安通道详解》)。
因此,假设你设定查看过去60天内的价和最低价。
USD/CHF日图表:
基本就是像上图这样的图表模式。
如果仔细查看上图,你看到了什么?该指标已经告诉你究竟在什么地方可以买入或卖出。
这意味着我们可以将唐奇安通道作为何时买入或卖出的参考指标。
CHF/JPY日图:
非常好用的指标,你觉得怎么样?
但是,诚然你仍希望使用200日均线等趋势指标来确保你在趋势的右侧进行交易。因此,如果价格高于200日均线,那么你会希望沿着下通道边缘入场做多。
再来看GBP/JPY日图:
同样地……如果价格低于200日均线,那么你可能希望沿着上通道入场做空。
下图是布伦特原油4小时图:
这还不是全……因为我将要向你展示的下一个指标恐令你吃一惊,你甚至可以在较低的时间框架内进行运用它进行波段交易。
波段交易最佳指标#2:OHLC
OHLC即开盘价、价、最低价和收盘价。当然,“OHLC”只是指标的名称。
那么,它究竟有什么作用呢?
它的作用就是,无论你选择什么时间框架,它都可以将日图上的K线图高点和低点可视化。
如下图表:
EUR/CHF日线图:
EUR/CHF 1小时图:
那么,你如何在交易中使用该指标?
当价格从前一交易日形成看跌烛台时,你可以做空,并在价格达到前一交易日的低点之前获利。
AUD/CHF 1小时图表:
看完图表后,你可能想知道:
“我为什么要使用日图的高点和低点?”
“这有什么重要的?”
这是因为统计显示,某些市场倾向于从每日的高点和低点出现反转,而有些市场则倾向于继续朝着每日高点和低点上涨或下跌。
现在,如果你是一名价格行为交易者,你会非常喜欢下一个波段交易最佳指标。
波段交易最佳指标#3:Zig Zag
所谓Zig Zag指标就是“之字转向指标”,可以用来过滤掉相对较小的价格波动。
作为价格行为交易者,你应该知道确定市场结构的重要性。
USD/JPY日线图:
然而,我可以立即根据图表画出Zig Zag指标。如下图:
USD/JPY日线图:
是不是很酷?该指标将主观性排除在外。
你将节量时间,并就可能入场或出场交易的位置做出客观的判断。
比如,US T-Note(美国中期国债期货)日图:
但话又说回来,这个指标并非万无一失。这就是为什么要你必须将其与价格行为配合运用。
下图是将此指标与价格行为结合的示例。
CAD/CHF日图:
顺便说一句,如果你先了解更多有关交易中应用“价格行为交易策略”的信息,你可以在“交易员说”公众号中搜素。
波段交易的最佳指标是什么?
最重要的是,取决于哪个指标能够引起你的共鸣,记住:适合你的才是最好。
然而,如果你回过头来看,你会注意到所有三个指标都完成相同的事情:低买高卖。
唯一的区别就是实现方式的不同。这意味着你选择哪一个没有对与错。
因此,与其试图选择最好的,不如问问自己下面几个问题:
“我可以在未来的50-100笔交易中始终如一地使用该指标吗?”
“这个指标是否适合我现在的交易系统/风格?”
“这个指标对我有实际意义吗?”
总结
唐奇安通道是最直接的指标,可以帮你确定潜在的低买高卖的位置。
OHLC指标有助于在交易较低的时间框架时确定入场和出场的机会。
Zig Zag指标有助于确定波段的高点和低点,并结合价格行为寻找交易机会。
好了,你认为波段交易的最佳指标是什么?可以在下方留言告诉我们。
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